Коэффициент Сортино Азбука Трейдера

С другой стороны, коэффициент Sortino учитывает только риски снижения. Он учитывает степень вариации отрицательной доходности, что указывает на уровень неопределенности, связанный с убытками. И наоборот, более низкое значение коэффициента Сортино означает, что доходность инвестиций недостаточно компенсирует волатильность, связанную с отрицательной доходностью. Коэффициент Шарпа измеряет избыточную доходность портфеля относительно его общего риска, тогда как коэффициент Сортино…